Федеральные банковские надзорные органы предложили обновить закрытую систему оценки банков, которой пользуются инспекторы при проверках. Инициатива нацелена на то, чтобы при выставлении рейтингов специалисты в первую очередь опирались на финансовые риски, а не на менее однозначные критерии. В результате ведомства рассчитывают сделать надзор более “просчитываемым” и понятным участникам рынка.
Что именно хотят изменить
Речь идет о пересмотре подхода к CAMELS — внутренней системе конфиденциального рейтинга, по которой оценивается устойчивость банков. Аббревиатура CAMELS складывается из набора направлений, которые инспекторы обычно учитывают при характеристике состояния кредитной организации. На практике это означает, что банк получают оценку не только по отдельным финансовым показателям, но и с учетом совокупности факторов, важных для надзора.
Предложение по реформе подготовлено Федеральным совещательным советом по проверкам финансовых учреждений (Federal Financial Institutions Examination Council, FFIEC). Этот орган объединяет руководителей банковских и кредитно-союзных регуляторов страны, чтобы согласовывать единые стандарты надзорных проверок. Его задача — выработать общий подход, по которому инспекторы разных ведомств действуют более сопоставимо.
Почему инициатива появилась
Предлагаемые изменения призваны ответить на претензии отрасли к действующей модели. Ключевой проблемой, о которой говорят участники финансового сектора, остается субъективность текущего рейтинга: в отдельных случаях формулировки и интерпретации могут приводить к тому, что оценка выглядит чрезмерно жесткой или, по мнению банков, недостаточно основанной на строго финансовых данных.
В таком контексте обновление CAMELS рассматривается как способ снизить “разброс” в инспекторских решениях и уменьшить риск того, что итоговый рейтинг будет зависеть от человеческого фактора больше, чем от измеримых показателей.
Какую цель обозначили регуляторы
Реформу курирует группа, которую возглавляет заместитель председателя Федеральной резервной системы по надзору (Federal Reserve Vice Chair for Supervision) Мишель Боумен (Michelle Bowman). В официальном заявлении она подчеркнула, что изменения означают «решительный поворот к прозрачности, количественным факторам и предсказуемости надзорных решений».
Под “количественными факторами” обычно понимают параметры, которые можно измерить и сравнить: показатели капитала, ликвидности, качества активов, доходности и другие финансовые индикаторы. “Предсказуемость” в надзорной логике означает, что банки должны лучше понимать, какие параметры и в каком диапазоне влияют на итоговую оценку, а также чего ждать в ходе будущих проверок.
Справка: что такое CAMELS и почему это важно
- CAMELS — система, по которой инспекторы оценивают состояние банка по нескольким направлениям.
- Конфиденциальность рейтинга означает, что итоговая оценка используется в надзорной работе и при принятии решений регуляторами, а не предназначена для публичного сравнения кредитных организаций.
- Согласование практик через FFIEC помогает сделать проверки более единообразными, чтобы банки в разных юрисдикциях сталкивались с сопоставимыми требованиями.
Пока предложение находится на стадии разработки, но сам вектор понятен: регуляторы хотят усилить опору на измеримые показатели финансового риска и сделать процесс надзора более прозрачным и управляемым как для проверяющих, так и для банков.
